ระบบการซื้อขาย การแก้ไขปัญหา และ เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการซื้อขาย: การแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ แม้หลังจากประสบความสำเร็จการออกแบบและสร้างระบบการซื้อขายทำงานผู้ประกอบการอาจพบว่าระบบของเขาหรือเธอไม่สมบูรณ์ อาจจะมีปัญหาบางอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ช่วยให้การสร้างความสูญเสียส; หรืออาจจะเป็นกฎกว้างเกินไปและจะต้องมีการปรับให้เหมาะสม อะไรคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ วิธีที่มีประสิทธิภาพคือการเพิ่มประสิทธิภาพ? ส่วนนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดการสูญเสีย การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาระบบ ระบบการซื้อขายที่ดีจะมีกำไรมากที่สุดในสภาวะตลาด แต่ถ้ามันเป็นครั้งคราววาทกรรมที่สูญเสียขนาดใหญ่คุณสามารถทำงานในการระบุและการแก้ปัญหา ที่นี่สี่ขั้นตอนง่ายๆคือ: 1. ระบุปัญหา - ค้นหาทุกกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในช่วง backtesting ของคุณและ / หรือเริ่มการบันทึกเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายสด ในช่วงแต่ละกรณีจะทราบแนวโน้มดังต่อไปนี้ปัจจัยสี่: รูปแบบแผนภูมิหรือชุดราคา - เข็มในราคาที่ ระดับเสียง - ปริมาณขนาดใหญ่ครั้งแรกและปริมาณต่ำนั้นไม่นาน การเสนอราคา / ขอให้แพร่กระจาย - เข็มในราคากับปริมาณต่ำมักจะแสดงให้เห็นการแพร่กระจายขนาดใหญ่ อัตรากำไรขั้นต้น (ถ้าใช้) เหล่านี้คือบางส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งเราสามารถมองเห็นโดยการวิเคราะห์ตารางด้านล่าง หมายเหตุแหลมราคาในปริมาณต่ำโดยลูกศรสีเขียว นอกจากนี้ยังทราบปริมาณมาก (ใกล้ลูกศรสีฟ้า) ตามด้วยปริมาณต่ำนั้นไม่นาน ถ้าไม่มีของเหล่านี้จะออกมาเป็นผู้กระทำผิดที่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถวิเคราะห์ได้เช่นบล็อกขนาดและแผนภูมิรูปแบบที่ทันสมัย 2. ประเมินปัญหา - ใช้ข้อมูลที่คุณรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดระบบที่จะเกิดความผิดปกติในการสร้างหรือการสูญเสีย นี้มักจะทำโดยใช้สามัญสำนึกหรือโดยการวิเคราะห์ล็อกธุรกรรม (โดยโบรกเกอร์ของคุณ) นี่คือตัวอย่างของวิธีการเงื่อนไขบางส่วนของปัจจัยสี่ที่กล่าวข้างต้นอาจมีสาเหตุปัญหาที่ระบุคือ: รูปแบบแผนภูมิหรือชุดราคา - ระบบจะไม่สามารถที่จะขายในช่วงที่คมชัดลดลงหรือซื้อในช่วงปีนขึ้นที่สูงชัน บางทีระบบไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือที่จะซื้อหรือขาย ระดับเสียง - ระบบจะไม่สามารถที่จะขายในช่วงการลดลงหรือซื้อเพิ่มขึ้นในช่วง บางทีอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นได้เช่นปริมาณการซื้อขายต่ำที่ระบบไม่สามารถซื้อหรือขายในราคาหนึ่ง ในช่วงกรณีเหล่านี้ซึ่งเป็นราคาที่อาจทำให้เข้าใจผิดโดยไม่ต้องพิจารณาของปริมาณและการเสนอราคา / ถาม การเสนอราคา / ขอให้แพร่กระจาย - ระบบที่ทำให้การซื้อ แต่ไม่ได้กำไรมากที่สุดเท่าที่ควรเมื่อขาย ซึ่งอาจเป็นเพราะความจริงที่ว่าผู้ประกอบการลืมที่จะต้องพิจารณาการเสนอราคา / ขอให้แพร่กระจาย หากระบบเป็นโปรแกรมที่จะซื้อและขายที่ "ราคาปัจจุบัน" มันจริงจ่ายถาม และเมื่อขายก็ไม่ได้ขายในราคาปัจจุบันที่ราคาเสนอซื้อ บางครั้งความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาและขอให้มีขนาดใหญ่สามารถนำไปสู่​​การสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์ Margin - ระบบจู่ ๆ ก็ขายสำหรับเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ในกรณีนี้คุณอาจจะลืมที่จะต้องพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นสาย 3. พิจารณาทางเลือก - เพียงพยายามแก้ปัญหาบางปัญหาที่คุณได้ระบุ พิจารณาทางเลือกต่อไปนี้ที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว รูปแบบแผนภูมิหรือชุดราคา - หนึ่งในทางเลือกที่เป็นเพียงการบอกระบบที่จะรอจนกว่าราคาการรักษาก่อนซื้อ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ความแตกต่างระหว่างราคาก่อนหน้านี้และราคาปัจจุบันในการสร้างกฎ ระดับเสียง - เพื่อแก้ปัญหานี้คุณสามารถสร้างกฎที่ต้องมีส่วนได้เสียที่จะมีจำนวนหนึ่งของปริมาณการก่อนที่จะดำเนินการค้าได้ การเสนอราคา / ขอให้แพร่กระจาย - ที่นี่คุณอาจต้องการที่จะซื้อและขายขึ้นอยู่กับการเสนอราคาและขอราคาแทนของราคาปัจจุบัน Margin - การใช้อัตรากำไรขั้นต้นสามารถทำกำไรได้ถ้ามีความเสี่ยงจะถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสียที่ควรจะ จำกัด ให้คุณจากอัตรากำไรขั้นต้นรับสาย ซึ่งสามารถทำได้ที่มีจุดหยุดขาดทุนต่อท้ายหรือกลยุทธ์อื่นที่คล้ายคลึงกันที่จะ จำกัด ข้อเสีย 4. ใช้วิธีการแก้ปัญหา - สุดท้ายเราต้องนำไปใช้แก้ปัญหาและดูวิธีการทำงาน ซื้อขายกระดาษหรือหลังการทดสอบอีกครั้งก่อนการซื้อขายสดมักจะเป็นความคิดที่ดีหลังจากการใช้วิธีการแก้ปัญหาเพราะบางครั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่นกฎระเบียบเพิ่มเติมอาจจะ จำกัด ลงวันที่เหล่านี้ แต่ยังลดผลกำไรโดยรวม (เนื่องจากการพลาดโอกาส) การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหมายถึงการหาชุดที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์สำหรับตลาดที่กำหนด กระบวนการนี​​้เล็กน้อยสามารถปรับปรุงผลการ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงมากเพราะสมมติฐานพื้นฐานที่เป็นที่ประสิทธิภาพที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทดสอบแล้วกลับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เก็บไว้ในใจพารามิเตอร์อื่น ๆ จะต้องคงที่สำหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะกำหนด เมื่อคุณพบค่าที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทดสอบหลังใช้มันเข้ามาในระบบการซื้อขาย ลองพิจารณาตัวอย่าง บอกว่าผู้ประกอบการค้าการวิเคราะห์ SP 500 และพบว่าเขาหรือเธอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยใช้กราฟรายวัน กระบวนการนี​​้เดียวกันยังสามารถนำไประดับที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายของ 6 ทำงานได้ดีกว่า 8 สำหรับกลยุทธ์ MA-ครอสโอเวอร์ในตลาดที่กำหนดแล้ว 6 จะใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสมมติฐานใน แต่ยังอยู่ในความจริงที่ว่าระบบอาจดำเนินการที่เลวร้ายยิ่งในตลาดอื่น ๆ อีกมากมายจึงทำให้สากลน้อย นักพัฒนาระบบหลายละเลยขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทั้งสองเหตุผล: การเพิ่มประสิทธิภาพมักจะ overstates ผล เพราะนี่คือพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงจึงและไม่สากลที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตลาด (นั่นคืออนาคต) ความไม่แน่นอนอาจทำให้เกิด ในหลายกรณีการเพิ่มประสิทธิภาพจะไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยมีความหมายในระดับ ปรับปรุงเล็กน้อยอาจจะเป็นที่ชัดเจน; แต่ริบสากลเป็นราคาสูงที่จะจ่าย ตามกฎทั่วไป, การเพิ่มประสิทธิภาพควรกำหนดการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ในวงกว้างมากกว่าการตั้งค่ากฎที่เฉพาะเจาะจง - แม้ว่าจะประสบความสำเร็จใน backtesting และการค้ากระดาษ การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบของคุณทำงานในแบบที่คุณต้องการไป มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อแจ้งปัญหาใด ๆ โดยการสังเกตกรณีที่พวกเขาเกิดขึ้นแล้วประเมินว่าเงื่อนไขบางประการของปัจจัยหลายประการเช่น - รูปแบบราคาปริมาณการเสนอราคา / ขอให้แพร่กระจายและอัตรา - อาจจะทำให้เกิดปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงผลล​​ัพธ์ของคุณ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่ามันมีข้อ จำกัด ของมัน ไม่เพียง แต่มันขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าที่ผ่านมาแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานในอนาคต แต่มันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการสร้างกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง - การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเพียงเกี่ยวกับการตั้งค่าที่กำหนดในวงกว้าง ในงวดถัดไปและครั้งสุดท้ายที่เราจะให้ภาพรวมของทุกอย่างที่เราได้ครอบคลุมพร้อมด้วยคำแนะนำและทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้การทำงานของการออกแบบระบบการค้าและการพัฒนา